Читать книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» онлайн полностью Ларри Вильямса

Вы узнаете, что правила работают для всех трех циклов одинаково хорошо в любых временных масштабах. Открытые мной правила универсальны и с равным успехом приложимы, как к различным рынкам, так и ко всем временным периодам. Наилучший случай представлен исследованием системы пересечения скользящих средних на графике фьючерса на британский фунт стерлингов, рынок которого отличается сильной трендовостью. В период с 1975 по 1987 годы оптимальной системой пересечения была комбинация 5-дневной и 45-дневной скользящих средних, принесшая прибыль, равную $. По существу, то, что я называю структурой рынка, достаточно логично и научно.

Читать онлайн бесплатно Долгосрочные секреты краткосрочной торговли, автор Ларри Вильямс

Таким образом, эта схема подвержена воздействию цикла. Скользящая средняя – это просто средняя цена закрытия за некое количество дней. На изображенном на Рисунке 1.21 ценовом графике линиями обозначены среднесрочные промежуточные колебания, базирующиеся на краткосрочных колебаниях. Как видите, в марте 2004 года сформировался более низкий промежуточный максимум.

Читать всем!!!, кто практикует системную торговлю.

Оно требует также правиль­ного управления капиталом». Данную книгу можно прочитать онлайн, а можно и скачать, и прочить следующий раз.

• Поэтому такие варианты, как поступление в колледж или запись на службу в ВМС после средней школы представлялись правильным направлением и именно к этому меня побуждали родители.
• Однако и сегодня решение этой задачи все еще впереди.
• Потому что, несмотря на пьяное фанфаронство и пошатывания пьяного моряка, его сумасшествие поддается расчету.
• Пришло время вашего первого урока чтения графиков, и начнем мы с изучения того, как изменяются диапазоны.

Таким образом, что-то не имеющее никакой стоимости может представлять огромную ценность. Торгуя своим временем, мы фактически торгуем и временем, и навыками, которыми владеем. Именно поэтому нейрохирург получает в час больше, чем хирург-ортопед. И именно поэтому хороший квортербек получает больше, чем текл (линейный нападающий) и врач, вместе взятые.

Мой брокер, такой же новичок, как и я, и на самом деле едва ли мог что-либо посоветовать или предложить. Его понимание рынка состояло в том, что нужно покупать хорошие акции и держать их (блестящее понимание), но мое стремление (или желание) состояло в том, чтобы делать деньги, ловя краткосрочные рыночные колебания. Так началось мое обучение мастерству краткосрочного трейдера.

Скажем, вчерашний диапазон по фьючерсу на пшеницу был 12 центов. Если сегодняшний диапазон превышает этот диапазон на определенный процент, тренд, вероятно, изменился. По крайней мере, можно подумать о том, чтобы сделать на это ставку. Это могло бы быть ясным указанием, что цена получила новый толчок, ведущий к ее развитию в определенном направлении, и она, подобно любому объекту, однажды приведенному в движение, стремится придерживаться направления этого движения.

Чем скорее вы научитесь управлять своими поражениями, тем быстрее вступите на путь накопления богатства, вполне возможный в этом бизнесе. Именно ваши неудачи, а не успехи убивают вас в этом бизнесе. Неудачи не закаляют характер – они уничтожают банковский счет. Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные), хотя акцент делается на фьючерсный рынок.

Рассмотрим самые лучшие результаты нескольких не связанных между собой товарных фьючерсов, используя несколько точек для измерения взрывного движения. В Таблице 4.1 приведены результаты покупок на следующий день (завтра) с уровней, рассчитываемых путем прибавления процента сегодняшнего диапазона к сегодняшнему закрытию. Внесенные в список параметры включают наименование товарного фьючерса, процент от диапазона, прибыль в долларах, точность и среднюю прибыль на сделку. На графике фьючерса на фондовый индекс S&P 500 за 1990 год (Рисунок 4.1) видны огромные разрывы между ценами закрытия и открытия. К настоящему времени вы должны были уже понять, как движется рынок, познакомиться с тремя доминирующими на нем временными циклами и развить в себе способность ощущать или чувствовать порядок в том, что кажется хаосом. Но самое главное, вы должны были научиться держаться за прибыльные сделки до конца временного интервала, в котором торгуете.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли читать онлайн – Ларри Вильямс

Тренды приводятся в движение тем, что я называю взрывами ценовой активности. Впоследствии это стали называть экспансией волатильности, или прорывом волатильности, как сказал однажды Даг Бри (Doug Brie), взявший это определение из моей работы начала 80-ых годов. Вследствие происшедших на рынке изменений не все, о чем я писал в первом издании книги, в той же степени справедливо и сегодня, когда мы можем использовать уровень закрытия в качестве отправной точки нашего анализа. Наконец, посмотрите на Рисунок 3.11 с системой торговли, выстроенной на закрытии позиции через 6 дней после входа или при срабатывании защитного стоп-ордера.

Л. Вильямс

Он назван так потому, что вся торговля в этот день происходит внутри диапазона предыдущего дня. Эти дни отличаются более низким дневным максимумом и более высоким дневным минимумом. При изучении девяти главных товарных фьючерсов на протяжении торговых сессий я отметил 3892 внутренних дня, что позволило мне предположить, что эти дни появляются почти в 7,6 процентах случаев.

• Вообще говоря, я нашел, что использование одного лишь вчерашнего диапазона для сравнения волатильности просто творит чудеса.
• Вообще говоря, до начала 1980-х годов чартисты были нужны нам примерно так же, как безработный шурин.
• Формирование более низкого среднесрочного максимума привносит импульс в более долгосрочный временной масштаб, что становится видно из рыночной структуры.
• Цены скачут сами по себе и наши графики становятся беспорядочными, потому что на человеческие эмоции влияют новости и брокеры со своими намеками о предстоящем немедленном буме или обвале.

Держа в уме вышесказанное, проанализируйте Рисунок 1.5, служащий иллюстрацией внутренних и внешних дней. Не забывайте, что мы стремимся идентифицировать краткосрочные колебания, при которых трейдеры перемещают цену от одной точки остановки к другой. Здесь можно скачать книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» для ознакомления (бесплатный PDF фрагмент от правообладателя), почитать онлайн или купить полную электронную версию в форматах FB2, PDF, EPUB, TXT, FB3, MOBI. В отмеченной точке мы видим, что в 15 процентах случаев мы получаем дни огромных скачков, если движение к минимуму составляет меньше 10 процентов. Точно так же имеется почти нулевой шанс получения закрытия с большим взлетом выше от открытия, если цена в течение дня опускалась на 70–80 процентов ниже открытия.

В то же время, рыночная структура явно указывала на формирование к середине июня среднесрочного максимума, который был ниже предыдущего промежуточного максимума! Это было знаком того, что на фондовом рынке присутствует нисходящая тенденция, и что скоро надо будет продавать. Важно понимать принцип формирования такого рода краткосрочных максимумов и минимумов, ведь благодаря этому точно определяется момент запирания в цене краткосрочных максимумов и минимумов.

Халлер проделывал все это еще в 1964-м году, зарабатывая этим себе на жизнь. Его столом была старая дверь, положенная на обугленные блоки, писал он на обороте писем, полученных от других людей. Джил не был жмотом, он лишь бережливо относился к расходам, скрупулезно подсчитывая и экономя каждый пенни. Теперь вы уже должны понимать базовую идею и быть в состоянии видеть, как цена движется, колеблясь. На Рисунке 1.6 я пометил эти точки остановок и соединил их прямыми линиями, дабы более наглядно представить модели колебаний.

Читать онлайн Долгосрочные секреты краткосрочной торговли бесплатно

Структура рынка обнаруживает потенциал движения вверх. • Среднесрочный максимум с более низкими среднесрочными максимумами по обеим сторонам является, согласно нашему определению и благодаря пониманию структуры рынка, естественным долгосрочным максимумом. Что ж, если этого не должно было быть, то как насчет покупки при открытии сессии после закрытия с понижением? Теоретически, мы должны были бы увидеть тот же самый процент закрытий с повышением, показанный в Таблице 1.1. Проблема, однако, в том (для профессоров колледжей и других академиков, богатых на теории и бедных на знания рынка), что реальность оказывается несколько иной.

Рисунок 1.23 Ценовой график акций компании Rio Tinto. долгосрочные секреты краткосрочной торговли Вопрос в том, где именно открываться, если нам уже известен среднесрочный максимум. Итак, мы знаем, что рынок опускается, и собираемся открыть короткую позицию. Рисунок 1.21 Ценовой график акций компании Rio Tinto.